cygwin уже давно умеет UTF-8, поэтому и grep и остальные утилиты тоже должны уметь (перловка точно умеет, у него даже есть такая вкусняшка, как национальные алфавиты, то есть можно сказать: «это символ кириллицы»,— например). Но есть нюанс: если консоль не в UTF-8, а регэксп вводится в командной строке; будет «ой!». :)